NTSL — Backtesting e Otimização no Profit

O backtest é a primeira validação de uma estratégia — simula a execução no histórico para avaliar o desempenho antes de arriscar capital real. O Profit oferece dois modos de simulação com níveis distintos de fidelidade.

Funções de execução: NTSL — Funções de Execução | Automação: NTSL — Automação

Modos de Backtest

OHLC (Open-High-Low-Close)

Disponível no Profit Pro e Ultra.

• Simula usando apenas os preços OHLC de cada candle
• Rápido — ideal para testar conceitos e otimizar parâmetros
• Menor precisão: não reproduz a sequência real de preços intracandle
• Stops podem ser atingidos em ordem diferente da real

Candle: Abertura → Máxima → Mínima → Fechamento
        (ordem assumida — pode não refletir a realidade)

Quando usar: análise de estratégias com stops distantes do mercado, swing trade, posições de mais de 1 candle.

Tick a Tick

Disponível somente no Profit Ultra.

• Reproduz fielmente o fluxo real de preços usando dados de tick
• Máxima precisão — stops são atingidos exatamente como ocorreria ao vivo
• Mais lento que o modo OHLC
• Essencial para estratégias com stops apertados (scalping, day trade)

Quando usar: scalping, estratégias com stops < 50 pontos, qualquer estratégia que será usada em automação ao vivo.

Executando o Backtest

1. Abra o Editor de Estratégias (ícone na barra ou menu)
2. Escreva ou abra sua estratégia de execução
3. Clique em "Compilar" para verificar erros de sintaxe
4. Vá para a aba Backtest no editor
5. Selecione o modo: OHLC ou Tick a Tick
6. Configure período e parâmetros
7. Clique em "Executar"

O gráfico exibirá os sinais de entrada/saída e o relatório de performance será gerado automaticamente.

Relatório de Performance

O backtest gera um relatório com as principais métricas:

Métricas Principais

Curva de Equity

A curva de equity mostra a evolução do capital ao longo do tempo. Características desejáveis:

• Inclinação ascendente e consistente
• Drawdowns moderados e recuperação rápida
• Sem períodos longos de estagnação

// No código: plotar equity acumulada
var
  fResultAcum : Float;

begin
  fResultAcum := AutomationResult(True);
  Plot(fResultAcum);
end;

Otimização de Parâmetros (Profit Ultra)

O Otimizador de Parâmetros testa até 100.000 combinações diferentes de parâmetros e classifica as melhores pelo critério escolhido.

Como usar

1. Após rodar o backtest, clique em "Otimizar estratégia"
2. Defina o range de cada parâmetro (ex: Periodo de 5 a 50, step 1)
3. Selecione a métrica de otimização (Profit Factor, Resultado, Drawdown...)
4. Aguarde o processamento
5. Analise os resultados ordenados

Cuidados com Overfitting

O otimizador encontra os melhores parâmetros para o passado — não necessariamente para o futuro.

Sinal de overfitting:
- Parâmetros muito específicos (ex: exatamente Periodo=17, Desvio=1.73)
- Performance cai drasticamente com pequenas variações (+/-1 no parâmetro)
- Resultado excelente no período otimizado, péssimo fora dele

Validação recomendada:

Período total: 2020–2025 (5 anos)

In-sample  (otimização): 2020–2023
Out-of-sample (validação): 2024–2025

Regra: se o out-of-sample mantiver ≥ 50% do desempenho in-sample → estratégia robusta

Análise de Sensibilidade

Teste o comportamento em vizinhanças do parâmetro ótimo:

Parâmetro encontrado: Periodo = 21

Teste de sensibilidade:
Periodo = 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Se apenas Periodo=21 funciona → overfitting
Se resultados são bons em 18-24 → região robusta ("platô")

Custos de Transação

Sempre configure corretamente os custos para não superestimar resultados:

• Corretagem: valor por ordem (ou por contrato)
• Emolumentos B3: taxa da bolsa
• Slippage: desvio esperado entre preço simulado e preço real

Para mini contratos (WIN, WDO):

• Emolumentoses: ~R$ 0,10 por contrato por lado
• Corretagem: R$ 0 a R$ 1,00 por ordem (depende da corretora)

// Estimar slippage no backtest — usar preço +/- N ticks
input
  SlippageTicks(2);

begin
  if bSinalCompra then
    BuyStop(High[1] + SlippageTicks * MinPriceIncrement,
            High[1] + SlippageTicks * MinPriceIncrement);
end;

Processo Completo: Backtest → Ao Vivo

Estratégias para Melhorar a Qualidade do Backtest

// 1. Não operar em dias de baixa liquidez
if (Volume < 1000) then exit;

// 2. Evitar o primeiro e último candle do pregão
if (Time < 905) or (Time >= 1655) then exit;

// 3. Verificar histórico mínimo antes de calcular
if (CurrentBar < 50) then exit;

// 4. Usar resultado acumulado para bloquear trading em dia ruim
if (DailyResult(False) <= -200) then exit;

Referências

• NTSL — Fundamentos
• Funções de Execução
• Automação e Execução ao Vivo
• Backtesting Avançado: CSCV, PBO e DSR

Referências externas

• Manual NTSL — Capítulo 10 (PDF — Nelogica)
• Ajuda Nelogica — Backtest Tick-a-Tick
• Ajuda Nelogica — Otimização de Parâmetros
• Ajuda Nelogica — Relatório de Performance
• NeoTraderBot — Validação de Estratégias