Adaptive_Length

Biblioteca Pine Script para cálculo de comprimentos dinâmicos de indicadores, adaptando o período de qualquer MA ou oscilador com base na volatilidade ou ciclos de mercado.

Tipo: Biblioteca (library) Categoria: Indicadores Técnicos Fonte: TradingView Script

Visão geral

Adaptive_Length resolve um problema clássico de análise técnica: períodos fixos não funcionam bem em todos os regimes de mercado. Uma EMA(20) que funciona em tendência pode ser lenta demais em alta volatilidade e rápida demais em lateralização.

Esta biblioteca calcula comprimentos dinâmicos que se adaptam automaticamente às condições atuais do mercado.

Por que comprimentos adaptativos?

Mercado em tendência forte (baixa volatilidade relativa):
  → Período longo: MA suave, menos ruído, sinal mais claro

Mercado volátil / lateral (alta volatilidade relativa):
  → Período curto: MA reativa, captura mudanças rápidas de direção

Adaptive_Length faz essa escolha automaticamente.

Métodos de adaptação disponíveis

Método	Base	Comportamento
`volatility`	ATR normalizado	Período inversamente proporcional à volatilidade
`efficiency`	Kaufman ER (Efficiency Ratio)	Período mínimo em tendência, máximo em lateral
`cycle`	Ciclos de Hilbert	Período baseado no ciclo dominante do mercado
`range`	High-Low range	Semelhante ao ATR mas mais simples

API / Funções

Função	Parâmetros	Retorno	Descrição
`byVolatility()`	`minLen`, `maxLen`, `atrPeriod`	`int`	Comprimento baseado em ATR
`byEfficiency()`	`minLen`, `maxLen`, `erPeriod`	`int`	Comprimento pelo Efficiency Ratio
`byCycle()`	`minLen`, `maxLen`	`int`	Comprimento pelo ciclo dominante
`byRange()`	`minLen`, `maxLen`, `lookback`	`int`	Comprimento por range de preços

Exemplo de uso

//@version=6
indicator("Adaptive MA", overlay=true)

import author/Adaptive_Length/1         as al
import Cometreon/Cometreon_Public/1     as ct

// Comprimento adaptativo (mínimo 5, máximo 50, baseado em ATR)
len = al.byVolatility(minLen=5, maxLen=50, atrPeriod=14)

// Usar com qualquer MA
adaptiveEMA = ct.ma(close, len, "EMA")

plot(adaptiveEMA, title="EMA Adaptativa", color=color.blue)
plot(len,         title="Comprimento Atual", display=display.none)

// Alertar quando o comprimento muda muito
alertcondition(math.abs(len - len[1]) > 5, "Comprimento mudou", "Período ajustado: " + str.tostring(len))

Diagrama de comportamento

Alta volatilidade:
  ATR alto → len pequeno (ex: 8) → MA reativa
        ↓
  Volatilidade normaliza
        ↓
Baixa volatilidade:
  ATR baixo → len grande (ex: 35) → MA suave

Transição:
  len se move gradualmente entre minLen e maxLen

Integrações

Script	Como combinar
Cometreon_Public	Qualquer tipo de MA com comprimento adaptativo
obvFilter	OBV com suavização de comprimento variável
Bjorgum MTF MA	Complementar MTF MA com períodos adaptativos

Limitações

Limitação	Impacto
O comprimento muda a cada barra	Dificulta comparação com backtest de período fixo
Método `cycle` (Hilbert) é instável em dados ruidosos	Pode oscilar entre extremos em alguns mercados
Período mínimo e máximo precisam de calibração	Definir mal os limites invalida a adaptação

Aviso Legal: Conteúdo educativo. Não constitui recomendação de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros.

Adaptive_Length

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