Vantage News — Filtro de Eventos Econômicos

Autor: Vantage-Stack (Premium) Tipo: Biblioteca Pine Script (library) Versão atual: v14 (atualizada semanalmente, toda domingo) Foco: Futuros YM (Micro E-mini Dow Jones) — adaptável a outros ativos Fonte: TradingView Script

Visão geral

O Vantage News é uma biblioteca Pine Script — não um indicador ou estratégia standalone, mas um módulo importável que resolve um problema crítico em estratégias automatizadas: saber se é seguro operar no dia atual.

O problema que resolve: o TradingView não tem acesso nativo a calendários econômicos em tempo real dentro do Pine Script. Esta biblioteca contorna isso compilando os eventos manualmente e embutindo-os diretamente no código como arrays, atualizados toda semana pelo autor.

Como funciona

Dados pré-compilados

Os eventos são armazenados como arrays estáticos, organizados por semestre:

LO1_News2025H1  →  Janeiro–Junho 2025
LO1_News2025H2  →  Julho–Dezembro 2025

Cada entrada de evento contém:

• Data (ex: 20250115)
• Horário (ex: 0830 = 08:30 ET)
• ID do tipo de evento (ex: CPI, NFP, FOMC)
• Nível de severidade (1, 2 ou 3)

Não há chamadas de API externas. Toda a lógica roda offline dentro do TradingView.

Lazy caching (memoização)

A biblioteca recalcula o resultado apenas quando a data muda, evitando processamento repetido a cada tick. O cache é invalidado automaticamente na virada do dia.

Sistema de severidade

Eventos de alta severidade (Sev 3)

Funções da biblioteca

WillTradeToday()

WillTradeToday() → bool

Retorna false se o dia atual está bloqueado por um evento de alta severidade. Uso primário: impedir que a estratégia abra novas posições no dia.

if not VantageNews.WillTradeToday()
    // Não operar hoje
    strategy.close_all()

IsDelayed(currentTimeMs)

IsDelayed(currentTimeMs) → bool

Retorna true se o horário atual está dentro de uma janela de restrição — ou seja, entre o horário de abertura da sessão e o evento de Sev 2 + o delay configurado.

Exemplo: evento ISM às 10:00 ET com delay de 30 min → bloqueado das 09:30 às 10:30.

if VantageNews.IsDelayed(timenow)
    // Aguardar janela livre

FindNextTradingWindow()

FindNextTradingWindow() → int (timestamp)

Escaneia os próximos 14 dias calendário e retorna o timestamp do próximo dia/hora em que a operação estará liberada. Útil para informar o trader quando a estratégia voltará a operar.

CheckCmeEarlyClose()

CheckCmeEarlyClose() → bool

Detecta dias de fechamento antecipado da CME (ex: véspera de feriados como Thanksgiving, Christmas Eve). Nesses dias, a sessão termina antes do horário normal, o que pode causar fills ruins ou liquidez reduzida.

Políticas de evento (configuração avançada)

A biblioteca suporta dois níveis de customização:

1. Event-Type Policies

Sobrescreve o comportamento padrão de um tipo específico de evento:

2. Exception Mappings

Ajustes por ID de evento individual:

• Severidade customizada (promover Sev 2 para Sev 3, por exemplo)
• Duração de delay personalizada (em minutos)
• Tags customizadas para logging/debugging

Fluxo de decisão

Início do candle
       │
       ▼
┌─────────────────────┐
│  WillTradeToday()?  │──── false ──→ Não operar, encerrar posições
└─────────────────────┘
       │ true
       ▼
┌──────────────────────────┐
│  CheckCmeEarlyClose()?   │──── true ──→ Reduzir exposição / saída antecipada
└──────────────────────────┘
       │ false
       ▼
┌─────────────────────────────┐
│  IsDelayed(timenow)?        │──── true ──→ Aguardar janela livre
└─────────────────────────────┘
       │ false
       ▼
  ✅ Operar normalmente

Como importar na sua estratégia

//@version=6
strategy("Minha Estratégia", overlay=true)

// Importar a biblioteca
import Vantage-Stack/Vantage_News/14 as VantageNews

// Verificar permissão de trading
canTrade = VantageNews.WillTradeToday() and not VantageNews.IsDelayed(timenow)

// Sua lógica de entrada
longSignal = ta.crossover(ta.sma(close, 10), ta.sma(close, 20))

if canTrade and longSignal
    strategy.entry("Long", strategy.long)

Casos de uso

Estratégia intraday em índices americanos

Fundamental para quem opera ES, NQ, YM, MES, MNQ — todos altamente sensíveis a dados macro americanos.

Scalping em horário de abertura

Evita a zona de alta volatilidade pós-abertura durante dias de NFP ou CPI.

Sistemas de swing com filtro diário

Mesmo em operações de mais longo prazo, evitar entrar em dias de FOMC reduz drawdown.

Limitações

Atualização de versão

A biblioteca é atualizada todo domingo para incluir eventos da semana seguinte. Para garantir cobertura correta:

1. Verifique a versão atual no TradingView
2. Atualize o número na declaração import:

   import Vantage-Stack/Vantage_News/14 as VantageNews
   //                                  ↑ incrementar conforme release

3. Leia o changelog — mudanças de encoding de CME Early Close podem quebrar estratégias se não for migrado corretamente

Por que usar em vez de alertas manuais?

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