BackTestLib

Biblioteca Pine Script para backtesting completo dentro de indicadores (indicator()), contornando as limitações do strategy() nativo do TradingView.

Tipo: Biblioteca (library) Categoria: Backtesting Fonte: TradingView Script

Visão geral

BackTestLib permite implementar backtesting completo dentro de um indicator() no TradingView, sem depender do strategy() nativo. Isso dá ao desenvolvedor controle total sobre métricas, visualização e lógica de execução.

Problema que resolve: O strategy() nativo do TradingView limita customização visual, não permite combinar facilmente com outros indicadores na mesma janela, e tem comportamentos específicos de execução que nem sempre são adequados para todos os casos de uso.

Como funciona

Arquitetura

Sinais de entrada/saída
         ↓
  BackTestLib.track()  →  registra cada trade
         ↓
  BackTestLib.stats()  →  agrega: win rate, PF, drawdown, etc.
         ↓
  Exibição (tabela, plot ou LapseBacktestingTable)

Simulação de trades

A biblioteca rastreia cada trade como um objeto com:

Preço de entrada e saída
Direção (long/short)
Resultado em % e pontos
Timestamp de entrada e saída

API / Funções

Função	Parâmetros	Retorno	Descrição
`init()`	—	—	Inicializa o contexto de backtesting
`entry()`	`price`, `direction`, `size`	—	Registra entrada na posição
`exit()`	`price`, `comment`	—	Registra saída e fecha o trade
`stats()`	—	`BacktestStats`	Retorna objeto com todas as métricas
`reset()`	—	—	Limpa todos os trades registrados

Objeto `BacktestStats`

Campo	Tipo	Descrição
`totalTrades`	`int`	Número total de trades
`winRate`	`float`	Taxa de acerto (0.0–1.0)
`profitFactor`	`float`	Lucro bruto / Perda bruta
`maxDrawdown`	`float`	Maior queda de pico a vale
`avgWin`	`float`	Ganho médio por trade vencedor
`avgLoss`	`float`	Perda média por trade perdedor

Exemplo de uso

//@version=6
indicator("Backtesting com BackTestLib", overlay=true)

import author/BackTestLib/1 as bt

// Inicializar
bt.init()

// Sinal de entrada (exemplo: cruzamento de MA)
fastMA = ta.ema(close, 10)
slowMA = ta.ema(close, 30)

longSignal  = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortSignal = ta.crossunder(fastMA, slowMA)

// Registrar entradas e saídas
if longSignal
    bt.entry(close, "long", 1)
if shortSignal and bt.isLong()
    bt.exit(close, "Saída por cruzamento")

// Obter métricas
s = bt.stats()

// Exibir no gráfico
if barstate.islastconfirmedhistory
    label.new(bar_index, high,
        "Trades: " + str.tostring(s.totalTrades) +
        "\nWin Rate: " + str.tostring(s.winRate * 100, "##.#") + "%" +
        "\nProfit Factor: " + str.tostring(s.profitFactor, "##.##"),
        style=label.style_label_left)

Stack de backtesting recomendado

Para um sistema completo, combine com:

Biblioteca	Papel
BackTestLib	Motor de simulação e agregação
Position (Electrified)	Simulação de trade individual
LapseBacktestingTable	Tabela visual com métricas avançadas
LibBacktestingDayRange	Filtro por período de data

Limitações

Limitação	Impacto
Sem simulação de slippage nativa	Resultados podem ser melhores que o real
Sem simulação de comissão nativa	Implementar manualmente no cálculo de PnL
Pine Script tem limite de 500 trades	Backtests muito longos podem atingir o limite
Sem pyramiding por padrão	Uma posição por vez

Aviso Legal: Conteúdo educativo. Não constitui recomendação de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros.

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