MonthlyReturnsVsMarket
Biblioteca Pine Script para exibição de tabela mensal de P&L comparando a performance da estratégia contra um benchmark de mercado (ex: S&P 500, BTC).
Tipo: Biblioteca (library)
Categoria: Backtesting
Fonte: TradingView Script
Visão geral
MonthlyReturnsVsMarket exibe uma tabela visual de retornos mensais da estratégia comparados com um benchmark de mercado (ex: SPY, BTC, Ibovespa), permitindo identificar em quais meses a estratégia superou ou foi superada pelo mercado.
Como funciona
Estrutura da tabela
Jan Fev Mar ... Dez TOTAL
2024 ST +3.2% -1.4% +5.1% ... +2.8% +22.1%
2024 MK +1.8% +0.9% +4.2% ... +1.1% +18.5%
2024 ΔΔ +1.4% -2.3% +0.9% ... +1.7% +3.6%
2025 ST +6.1% ...
...
ST = Strategy (sua estratégia)
MK = Market (benchmark)
ΔΔ = Diferença (alpha)Código de cores
| Cor | Significado |
|---|---|
| Verde intenso | Retorno > +5% |
| Verde claro | Retorno 0% a +5% |
| Vermelho claro | Retorno -5% a 0% |
| Vermelho intenso | Retorno < -5% |
API / Funções
| Função | Parâmetros | Retorno | Descrição |
|---|---|---|---|
init() | benchmarkTicker | — | Configura o benchmark (ex: "NASDAQ:QQQ") |
update() | strategyReturns | — | Atualiza retornos mensais |
render() | position, size | — | Exibe a tabela no gráfico |
getAlpha() | year, month | float | Alpha gerado em um mês específico |
annualizedReturn() | — | float | Retorno anualizado da estratégia |
Exemplo de uso
//@version=6
indicator("Monthly Returns vs Market", overlay=false)
import author/MonthlyReturnsVsMarket/1 as mr
// Configurar benchmark (SPY como proxy do S&P 500)
mr.init("AMEX:SPY")
// Calcular retorno mensal da estratégia
// (seu sistema de backtest fornece esse dado)
import author/BackTestLib/1 as bt
bt.init()
// ... [sua lógica de sinais] ...
// Retorno mensal da estratégia
monthlyReturn = bt.monthlyReturn()
// Atualizar dados mensais
mr.update(monthlyReturn)
// Renderizar tabela no fim dos dados históricos
if barstate.islastconfirmedhistory
mr.render(position.top_right, size.small)Integrações
| Script | Como combinar |
|---|---|
| BackTestLib | Fonte dos retornos mensais da estratégia |
| LapseBacktestingTable | Complementar com Sharpe/Sortino anualizados |
| LibBacktestingDayRange | Filtrar análise para anos/períodos específicos |
Limitações
| Limitação | Impacto |
|---|---|
| Benchmark requer feed de dados do símbolo | Símbolo de benchmark deve estar disponível no TradingView |
| Tabela ocupa área considerável do gráfico | Pode ser necessário ajustar posição ou tamanho |
| Dados dependem da acurácia do backtest | GIGO — lixo entra, lixo sai |
Aviso Legal: Conteúdo educativo. Não constitui recomendação de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros.
Position (Electrified)
Biblioteca Pine Script v6 para simulação de trades individuais dentro de indicadores: rastreia entrada, saída, PnL e estado da posição sem usar strategy().
Gestão de Ordens
Bibliotecas Pine Script para gestão de ordens: visualização de trades, múltiplos take profits, R-multiple, live tracking com PnL em tempo real.