LapseBacktestingTable

Biblioteca Pine Script para exibição visual de métricas avançadas de backtesting: Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Omega Ratio e tabela de performance personalizada.

Tipo: Biblioteca (library) Categoria: Backtesting Fonte: TradingView Script

Visão geral

LapseBacktestingTable é a camada de apresentação do stack de backtesting em indicadores. Ela recebe as métricas calculadas por outras bibliotecas e as exibe em uma tabela visual formatada diretamente no gráfico.

Métricas suportadas: Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Omega Ratio, Win Rate, Profit Factor, Max Drawdown, Total Trades, Avg Win, Avg Loss.

Métricas calculadas

Sharpe Ratio

Sharpe = (Retorno médio − Taxa livre de risco) / Desvio padrão dos retornos

Interpretação:
  < 1.0  → Pobre
  1.0–2.0 → Aceitável
  > 2.0  → Bom
  > 3.0  → Excelente

Sortino Ratio

Sortino = (Retorno médio − Taxa livre de risco) / Desvio padrão dos retornos NEGATIVOS

Diferença do Sharpe: penaliza APENAS a volatilidade negativa (drawdowns),
não a volatilidade positiva (gains). Mais justo para estratégias de tendência.

Omega Ratio

Omega = Soma dos ganhos acima do threshold / Soma das perdas abaixo do threshold

Interpretação:
  > 1.0 → Mais ganhos que perdas (bom)
  = 1.0 → Equivalente
  < 1.0 → Mais perdas que ganhos (ruim)

API / Funções

Função	Parâmetros	Retorno	Descrição
`render()`	`stats`, `position`, `size`	—	Exibe a tabela no gráfico
`sharpe()`	`returns[]`, `riskFree`	`float`	Calcula Sharpe Ratio
`sortino()`	`returns[]`, `riskFree`	`float`	Calcula Sortino Ratio
`omega()`	`returns[]`, `threshold`	`float`	Calcula Omega Ratio
`setTheme()`	`colorScheme`	—	Define esquema de cores da tabela

Posicionamento da tabela

Valor	Posição
`position.top_right`	Canto superior direito
`position.top_left`	Canto superior esquerdo
`position.bottom_right`	Canto inferior direito
`position.bottom_left`	Canto inferior esquerdo

Exemplo de uso

//@version=6
indicator("Backtest com Tabela de Métricas", overlay=true)

import author/BackTestLib/1          as bt
import author/LapseBacktestingTable/1 as lt

bt.init()

// Lógica de sinais
longSignal  = ta.crossover(ta.ema(close, 10), ta.ema(close, 30))
shortSignal = ta.crossunder(ta.ema(close, 10), ta.ema(close, 30))

if longSignal  then bt.entry(close, "long",  1)
if shortSignal then bt.exit(close, "saída")

// Obter métricas
stats = bt.stats()

// Calcular ratios avançados
returns = bt.returnsSeries()
s = lt.sharpe(returns, 0.0)   // risk-free = 0
so = lt.sortino(returns, 0.0)
o  = lt.omega(returns, 0.0)

// Exibir tabela
if barstate.islastconfirmedhistory
    lt.render(stats, position.top_right, size.normal)

Exemplo visual da tabela

┌─────────────────────────────┐
│  BACKTEST PERFORMANCE       │
├─────────────┬───────────────┤
│ Trades      │ 142           │
│ Win Rate    │ 58.5%         │
│ Profit F.   │ 1.87          │
│ Max DD      │ -12.3%        │
│ Sharpe      │ 1.54          │
│ Sortino     │ 2.31          │
│ Omega       │ 1.62          │
└─────────────┴───────────────┘

Integrações

Script	Como combinar
BackTestLib	Fonte primária de métricas para a tabela
Position (Electrified)	Dados de trade individuais
MonthlyReturnsVsMarket	Complementar com visão mensal de P&L

Limitações

Limitação	Impacto
Depende de dados calculados por outra biblioteca	Não calcula métricas sozinha
Sharpe/Sortino sensíveis ao período	Resultados variam muito com o lookback
Tabela ocupa espaço no gráfico	Pode sobrepor outros elementos visuais

Aviso Legal: Conteúdo educativo. Não constitui recomendação de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros.

LapseBacktestingTable

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