SAT_BACKTEST

Biblioteca Pine Script de backtesting com suporte a sessões, fusos horários, matemática de TP/SL e estratégias de saída configuráveis.

Tipo: Biblioteca (library) Categoria: Backtesting Fonte: TradingView Script

Visão geral

SAT_BACKTEST é uma biblioteca de backtesting especializada em sistemas que operam em sessões específicas (ex: apenas durante a sessão de Nova York) com lógica de saída configurável (TP/SL em ticks ou %, trailing stop, time-based exit).

Diferencial vs. BackTestLib: SAT_BACKTEST foca em estratégias com restrições de horário e fusos — essencial para sistemas de day trading em futuros americanos.

Como funciona

Gerenciamento de sessões

SAT_BACKTEST define "janelas de operação" baseadas em horário:

  New York session:  09:30–16:00 ET
  Asian session:     20:00–02:00 ET
  London session:    03:00–12:00 ET

Fora da sessão configurada → sem entradas novas, posições podem ser fechadas

Matemática de TP/SL

A biblioteca oferece conversão automática entre:

Ticks → Preço:   price = entry + (ticks × syminfo.mintick)
Preço → %:       pct = (target_price - entry) / entry × 100
ATR-based:       tp = entry + atr × mult
                 sl = entry - atr × mult

Estratégias de saída

Modo	Descrição
`fixed`	TP e SL em ticks/preço fixo
`atr`	TP e SL baseados em ATR × multiplicador
`trailing`	Trailing stop ativo desde a entrada
`time_based`	Saída forçada ao fim da sessão
`combined`	TP fixo + trailing stop (saída pelo que vier primeiro)

API / Funções

Função	Parâmetros	Retorno	Descrição
`setSession()`	`startTime`, `endTime`, `timezone`	—	Define a janela de operação
`entry()`	`price`, `direction`, `tp`, `sl`	—	Registra entrada com TP/SL
`update()`	`high`, `low`, `close`	`bool`	Atualiza estado, retorna `true` se saiu
`exitResult()`	—	`ExitInfo`	Retorna causa e preço da saída
`tpFromAtr()`	`atr`, `mult`	`float`	Calcula TP em preço baseado em ATR
`slFromAtr()`	`atr`, `mult`	`float`	Calcula SL em preço baseado em ATR

Exemplo de uso

//@version=6
indicator("SAT Backtest — Day Trading Futuros", overlay=true)

import author/SAT_BACKTEST/1 as sat

// Configurar sessão (ES, NQ, YM — sessão NY)
sat.setSession("0930", "1600", "America/New_York")

// Parâmetros
atr    = ta.atr(14)
tpMult = 2.0
slMult = 1.0

// Sinal de entrada
longSignal  = ta.crossover(ta.ema(close, 10), ta.ema(close, 30))
shortSignal = ta.crossunder(ta.ema(close, 10), ta.ema(close, 30))

if longSignal and sat.inSession()
    tp = sat.tpFromAtr(atr, tpMult)
    sl = sat.slFromAtr(atr, slMult)
    sat.entry(close, "long", tp, sl)

// Atualizar estado da posição
if sat.update(high, low, close)
    result = sat.exitResult()
    // result.reason: "tp", "sl", "time_exit"
    // result.price:  preço de saída

Integrações

Script	Como combinar
Vantage News	Bloquear entradas em dias de notícias dentro da sessão
LapseBacktestingTable	Exibir métricas avançadas do backtest
TradeTrackerv2	Visualizar trades no gráfico

Limitações

Limitação	Impacto
Sessões definidas com horários fixos	Não ajusta para horário de verão/inverno automaticamente
Sem simulação de gaps de abertura	Trades noturnos podem ter preços irreais
Uma posição por vez	Sem pyramiding

Aviso Legal: Conteúdo educativo. Não constitui recomendação de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros.

SAT_BACKTEST

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