Replica Backtesting Engine

Biblioteca Pine Script que replica o motor de backtesting nativo do TradingView usando arrays, permitindo simulação de estratégias dentro de indicadores. Suporta apenas posições long.

Tipo: Biblioteca (library) Categoria: Backtesting Limitação importante: Suporta apenas posições long; sem simulação de comissões Fonte: TradingView Script

Visão geral

Replica Backtesting Engine reimplementa o comportamento do motor strategy() nativo do TradingView usando arrays internos, possibilitando backtesting dentro de um indicator() com saída visual semelhante ao painel de estratégia nativo.

Por que replicar o motor nativo? Para ter acesso ao contexto visual do indicador (outros plots, labels, etc.) enquanto ainda rodando um backtest estruturado — algo impossível com strategy() puro.

⚠️ Limitação crítica: Esta biblioteca suporta apenas posições long. Não há suporte para short selling. Também não simula comissões ou slippage.

Como funciona

Arrays internos

O motor usa arrays Pine Script para rastrear o estado das posições:

trades[]       → lista de todos os trades fechados
openPosition   → estado da posição atualmente aberta
equity[]       → curva de equity por barra

Compatibilidade com o nativo

O Replica Engine tenta imitar o comportamento do strategy() em:

Execução na barra seguinte ao sinal (close vs open)
Cálculo de PnL por trade
Curva de equity acumulada

API / Funções

Função	Parâmetros	Retorno	Descrição
`init()`	`capital`	—	Inicializa o motor com capital inicial
`buy()`	`price`, `qty`	—	Executa entrada long
`sell()`	`price`, `qty`	—	Fecha posição long
`getEquity()`	—	`float`	Capital atual
`getTrades()`	—	`array<Trade>`	Lista de trades fechados
`getPnL()`	—	`float`	P&L total em %

Exemplo de uso

//@version=6
indicator("Replica Engine — Exemplo Long Only", overlay=false)

import author/ReplicaBacktestingEngine/1 as re

// Inicializar com 10.000 de capital
re.init(10000)

// Sinal de entrada
longSignal = ta.crossover(ta.ema(close, 10), ta.ema(close, 30))
exitSignal = ta.crossunder(ta.ema(close, 10), ta.ema(close, 30))

// Executar trades
if longSignal and re.getPosition() == 0
    re.buy(close, 1)
if exitSignal and re.getPosition() > 0
    re.sell(close, re.getPosition())

// Plotar curva de equity
plot(re.getEquity(), title="Equity", color=color.blue)

Comparação com motor nativo

Recurso	strategy() nativo	Replica Engine
Posições long	✅	✅
Posições short	✅	❌
Comissões	✅	❌
Slippage	✅	❌
Pyramiding	✅	❌
Curva de equity	✅	✅
Dentro de indicator()	❌	✅
Visual combinado	❌	✅

Limitações

Limitação	Impacto
Apenas long	Não aplicável a estratégias que operam short
Sem comissões	Resultados inflados vs. trading real
Sem slippage	Fills irreais em alta volatilidade
Sem pyramiding	Apenas uma posição por vez

Quando usar / não usar

Cenário	Recomendação
Estratégia long-only com análise visual complexa	✅ Ideal — combina backtest + indicadores na mesma janela
Sistema de reversão (long + short)	❌ Use `strategy()` nativo ou BackTestLib
Backtesting com comissões precisas	❌ Não suportado — use `strategy()` nativo
Prototipagem rápida de ideias long	✅ Rápido de implementar

Aviso Legal: Conteúdo educativo. Não constitui recomendação de investimento. Resultados passados não garantem resultados futuros.

Replica Backtesting Engine

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